Продолжая события второго сезона, Шана и Казуми стоят на выбранных ими местах, ожидая, пока Юджи придёт к одной из них. Однако вскоре они узнают, что Юджи исчез, не оставив даже малейшего доказательства своего существования. Впрочем, не всё потеряно, так как два письма от Шаны и Казуми никуда не делись, а это даёт некоторую надежду на то, что Юджи всё ещё существует. Шана и другие начинают поиски Юджи и вскоре они лицом к лицу сталкиваются с правдой, когда Юджи появляется перед ними как лидер...

Три короткие истории, не влияющие на основной сюжет сериала. Хронологически первые две находятся между событиями первого и второго сезона, а третья до начала всей истории: встречи Шаны и Юджи. В первых двух мы узнаём, что даже с самым безобидным хогу нужно быть аккуратным и осторожным, ведь он может породить собой ту ещё сумятицу и переполох. Как раз и прочувствуют на себе Шана с Юджи. Также увидим: насколько трудно утаить от Вильгельмины секрет и почему для сохранения покрова тайны необходимо...

Шана и Аластор, Лорд Багровой Реальности, продолжают свою битву с Багровыми Томогара, крадущими Энергию Существования у простых смертных. Как выяснилось в первом сезоне, Юджи на самом деле Мистес – Факел, обладающий почти безграничным запасом Энергии Существования. Так как Томогара хотят заполучить эту силу, чтобы использовать её для разрушения баланса Реальности, Шана принимает решение встать на защиту Юджи. Он же, в свою очередь, клянётся помогать Шане в её битве....

Фильм является адаптацией всех событий первого тома романа и содержит события не вошёдшие в аниме сериал....

Дополнительный эпизод, рассказывающий о поездке на горячие источники. Хронологически действия происходят примерно в середине сериала....

После поступления в старшую школу нормальная жизнь Юджи Сакая подходит к концу. По пути из школы домой он становится свидетелем необычной картины: все прохожие застыли на месте, оказавшись внутри странного огня, и монстр, похожий на гигантскую куклу, пожирает их. Буквально за секунду до того, как чудовище сожрало бы и Юджи, появляется девушка с огромным мечом и разрубает монстра на части. И хотя Юджи думает, что выжил, девушка сообщает ему безрадостную новость: «Ты больше не существуешь»....